Prelios Valuations al convegno ABI Supervision, Risks & Profitability 2019

02 Lug 2019

Prelios Valuations ha partecipato al convegno ABI Supervision, Risks & Profitability di Roma che si è tenuto nelle giornate del 25 e 26 giugno 2019. E’ il principale evento di riferimento sul Risk Management, il capitale e la vigilanza europea che ha visto la partecipazione di oltre 600 iscritti e ha visto alternarsi 111 relatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un’opportunità di incontro e relazione per esponenti di primo piano di istituzioni bancarie e finanziarie italiane ed europee, regulator, supervisor, accademici, consulenti e innovatori del mondo digitale.

Luke Brucato, Director Sales & Markets del Gruppo Prelios, è intervenuto in qualità di relatore nel corso del panel dal titolo: “Rischio di credito: regulation, politiche e redditività”, di seguito un estratto del suo intervento.

"Con le nuove normative internazionali la gestione del rischio è diventata un fattore sempre più cruciale nella governance sia del portafoglio NPE che in ottica di nuova concessione di credito ipotecario. Oltre alle ottime ragioni di business per tenere monitorato il valore degli asset a garanzia dei crediti deteriorati, le final guidelines dell’ EBA su NPE che entreranno in vigore il prossimo 30 giugno 2019 su tutte le banche prevedono metodologie statistiche avanzate e sostenute da dati empirici sul mercato immobiliare. Ad esempio, le banche ora dovranno includere nella policy di credit risk anche il back-testing dei valori aggiornati statisticamente e saranno chiamati a evolvere la grossolana indicizzazione macro-territoriale per invece adottare un approccio asset-specific mediante metodologie quali gli AVM (Automated Valuation Model). Ciò è ancora più vero sulle posizioni UTP (Unlikely to Pay), in quanto le controparti sono ancora operative. Guardando invece le nuove concessioni di credito e relativo monitoraggio, Prelios segnala l’importanza della consultazione dell’EBA uscita il 19 giugno 2019 che richiede un approccio ancora data driven con evidenze puntuali relative all’andamento del mercato immobiliare, in diverse prospettive (geografia, settore industriale, tipologia immobiliare, vintage, ecc.). Viene espressamente richiamata una banca dati di transazioni immobiliari sufficientemente granulare da permettere all’istituto di credito di effettuare un back-testing periodico sulla solidità dei valori through the cycle. A tal fine Prelios ha di recente investito nella creazione di PREMIUM, una piattaforma di analisi del rischio immobiliare per la determinazione di valori immobiliari sotto diversi scenari e condizioni di mercato. Tramite i big data socio-economici e demografici sottostanti PREMIUM, Prelios è in grado di spiegare alla banca quali indicatori incidono maggiormente sulla formazione del valore di mercato dei loro collateral, quali possibili scenari futuri per questi valori sotto varie condizioni economiche e pertanto, quali approcci adottare per ottimizzare non solo gli RWA (risk weighted assets) ma anche la strategia commerciale sul credito ipotecario. L’utilizzo di PREMIUM ha recentemente permesso ad una banca italiana una riduzione double-digit delle ulteriori loan loss provisions su un portafoglio UTP garantito da immobili. Tramite PREMIUM la banca è riuscita a ricostruire una dataset empirico sul proprio portafoglio di garanzie e dotarsi di algoritmi previsionali per sostenere gli haircut applicati dalla banca, facilitando il dialogo con il Supervisor e tutelando il valore del portafoglio."